一种基于自回归模型的卡尔曼滤波算法

摘要

本发明提供了一种基于自回归模型的卡尔曼滤波算法，其能辨识出自回归模型的不可测输出数据，且参数辨识的精度高；其利用收集的系统输入数据u(t)、系统状态噪声v(t)以及t时刻的最优估计x(t|t)辨识出自回归模型的不可测输出状态x(t)，自回归模型的不可测输出状态x(t)经信号放大器与输出噪声w(t)建立自回归模型的系统输出y(t)，则系统输出y(t)实现了t时刻对不可测输出状态x(t)的预测值x(t|t‑1)的校正。