非平稳时间序列的EMD组合预测及其应用

摘要

非平稳时间序列预测问题一直都是一个难题,文章运用EMd技术将非平稳时间序列分解为一系列的IMf和一个残余量。由聚类分析得到若干个CIMf,然后通过对每个CIMf以及残余量建立神经网络模型进行预测,达到对原时间序列的组合预测。文章的实证结果表明EMd组合预测可以有效解决非平稳的问题,且预测精度达到良好效果。