Semiparametric Functional Coefficient Quantile Regression and Its Two-step Estimation Procedure：An Application to Boston Housing Prices Data

摘要

半参数模型、变系数模型和分位数回归是当今回归分析中研究的热点问题。 20世纪70年代，Koenker和Bassett提出了著名的线性分位数回归模型，有效地解决了数据分布中存在厚尾或异常值的难题。但在实际应用中，线性分位数回归无法捕捉潜在的较为复杂的分位数结构，如一些变量之间存在着高度的非线性相关或相互影响的关系。为此，学者们提出了非参数分位数回归模型，以观测出变量间复杂的非线性关系，然而该模型却无法观测出变量间的线性关系。 本文在半参数模型、变系数和分位数回归的基础上，提出了一种新的半参数变系数分位数回归模型。半参数变系数分位数回归模型，同时含有线性和非线性两个部分。该模型既可以观测到变量...