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资产组合收益-风险的理论分析与实证研究

机译:资产组合收益-风险的理论分析与实证研究

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摘要

1952年马科维兹在《财务学刊》发表了著名的“资产组合的选择”一文,最先采用均值-方差分析法研究了资产组合的选择问题,开创了运用数理分析方法研究金融资产收益-风险关系的先河,并为现代资产组合理论的研究和发展奠定了方法论基础。本文以五十年来均值-方差资产组合理论的演进和发展为线索,采用理论分析和实证研究的方法,分析和探讨资产组合的收益-风险关系。 在理论分析部分,作者全面回顾和总结了资产组合理论的研究成果,在对单一时期的资产组合理论,即静态的资产组合理论,进行系统分析的基础上,对模型的理论基础、前提假设和模型推导进行了深入分析和探讨,并对各种模型进行了综合评价。作者认为,资产组合选择理论主要研...
机译:1952年马科维兹在《财务学刊》发表了著名的“资产组合的选择”一文,最先采用均值-方差分析法研究了资产组合的选择问题,开创了运用数理分析方法研究金融资产收益-风险关系的先河,并为现代资产组合理论的研究和发展奠定了方法论基础。本文以五十年来均值-方差资产组合理论的演进和发展为线索,采用理论分析和实证研究的方法,分析和探讨资产组合的收益-风险关系。 在理论分析部分,作者全面回顾和总结了资产组合理论的研究成果,在对单一时期的资产组合理论,即静态的资产组合理论,进行系统分析的基础上,对模型的理论基础、前提假设和模型推导进行了深入分析和探讨,并对各种模型进行了综合评价。作者认为,资产组合选择理论主要研...

著录项

  • 作者

    李博;

  • 作者单位
  • 年度 2002
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 zh_CN
  • 中图分类

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