A Study on the Commercial Bank Liquidity Management Under the Basel III Framework--Basic on the Asset-Liability Structure Analysis of M Bank

摘要

流动性一直被誉为商业银行的“生命线”，商业银行的流动性风险是与生俱来的，从商业银行诞生之日起，流动性风险便无时无刻地存在着。2007年爆发的次贷危机，使国际银行业普遍挣扎于流动性紧张的泥沼之中，给国际金融市场和全球经济造成了巨大破坏。这一教训再次显示，对于商业银行而言，必须始终保持流动性风险管理的有效性。次贷危机后，银行业发生的大量问题暴露了巴塞尔协议实施过程的监管缺失，2010年12月巴塞尔委员会正式发布了《新资本协议Ⅲ：更稳健的银行和银行体系监管框架》和《新资本协议Ⅲ：流动性风险计量标准和监测的国际框架》，文件不仅提出了新的资本监管要求，而且首次创建全球统一的、可计量的流动性监管标准，突出...