Robustification at Outstanding Claims Reserves Predictive Models in Non-life Insurance

摘要

本篇论文首先建立未决赔款准备金评估模型来预测准备金，分别介绍了链梯法、Additive方法、LDF方法、Cope-Cod方法、广义线性模型、贝叶斯链梯法和贝叶斯BF方法这些评估模型的模型假设、预测公式、预测误差并对模型优点与不足进行评析。未决赔款准备金评估中，还需要知道预测的准确度，即预测误差。求出的预测误差的大小可作为比较不同预测模型好坏的重要指标。一般应用均方预测误差和自助法。 在未决赔款准备金评估过程中，保险公司极大依赖于评估所需的大量的数据。如果数据不可靠，比如受到异常值的影响，未决赔款准备金评估结果的精确度就不高。通常异常值会导致未决赔款准备金预测的过高或过低。在选择未决赔款准备金...