Time-series Mining Methods and Their Applications to portfolio

摘要

投资组合分析一直是金融领域的研究热点。随着经济全球化的进程，全球资本市场的进一步融合，资本流动速度加快，风险加剧，如何进行有效的投资组合，回避市场风险一直是个体股民和券商关心的问题。同时金融数据呈几何级数增长，面对日益庞大的数据，传统的分析方法已经很难解决。如何对大量的金融资产进行快速分析将直接影响到投资组合的效率。数据挖掘方法由于具有强大的数据处理、信息挖掘能力，开始广泛地应用在金融领域的相关研究中。投资组合是指选择多种股票或其他资产进行组合，然后优化组合以探求在给定的收益率水平下的风险最小化。理论表明，通过选取差异性较大的股票进行组合，可以减少资产的非系统风险。选取合适的股票品种，可以通过...