首页> 外文OA文献 >The pricing of permanent American options and Game options in the presence of event risk
【2h】

The pricing of permanent American options and Game options in the presence of event risk

机译:存在事件风险时永久美式期权和博弈期权的定价

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

本文主要是利用H假设,Snell-包络的内在性质,给出了带有事件风险的永久美式期权和Game期权的定价;在一个给定的合适的等价鞅测度下,给出了带有事件风险的永久美式期权的最优停时.进一步,推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界及上界套期保值和下界套期保值.
机译:本文主要是利用H假设,Snell-包络的内在性质,给出了带有事件风险的永久美式期权和Game期权的定价;在一个给定的合适的等价鞅测度下,给出了带有事件风险的永久美式期权的最优停时.进一步,推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界及上界套期保值和下界套期保值.

著录项

  • 作者

    陈永娟;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 zh_CN
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号