中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型

摘要

使用基于混合频率数据的bVAr,详细推导了其状态空间形式、贝叶斯推断和样本外预测,并对中国主要宏观经济变量进行预测,与单一频率标准VAr模型相比,由于混合频率bVAr模型挖掘更多数据信息,预测能力大有提高。