Actuarial Valuation of Risk in Portfolio of Policies with Stochastic Interest Rate

摘要

保险，作为商品社会中处理风险的一种有效方法，已被世界普遍采纳。在现代保险业的发展中，科学的理论方法，特别是精算理论起着十分重要的作用。传统的精算理论中假定利率是确定的，然而实际上利率具有随机性。利率降低产生的风险对于保险公司来说是致命的。因此本文着重从精算角度研究异质保单组合在随机利率下的风险度量，为保险公司制定决策，稳健经营提供定量依据。全文共有四章： 第一章介绍了精算学、寿险精算的基本原理及寿险中风险的度量工具。 第二章讨论了寿险精算必要的准备知识，包括利息理论，生命模型，生命表。引入国际通用的精算符号及其含义。这些都是后面两章的理论基础。 第三章简述了寿险传统的精算模型，介绍了寿险...