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Quantification of VaR: A Note on VaR Valuation in the South African Equity Market

机译：VaR的量化：关于南非股票市场VaR估值的一个注记

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Lesedi Mabitsela; Eben Maré; Rodwell Kufakunesu;
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年度 2015
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1. Quantification of VaR: A Note on VaR Valuation in the South African Equity Market [J] . LesediMabitsela EbenMaré, RodwellKufakunesu * Journal of Risk and Financial Management . 2015,第1期

机译：瓦尔的量化：南非股权市场估值的说明
2. Return and volatility dynamics among four African equity markets: A multivariate VAR-EGARCH analysis [J] . Saint Kuttu Global finance journal . 2014,第1期

机译：四个非洲股票市场的收益和波动动态：多元VAR-EGARCH分析
3. THE VALUATION PERFORMANCE OF EQUITY-BASED MULTIPLES IN SOUTH AFRICAN CONTEXT [J] . WS Nel, BW Bruwer, NJ le Roux Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions . 2013,第3期

机译：南非语境中基于权益的乘法的估值性能
4. Stagflation and the South African equity market [C] . Chantal Marx, Jean Struweg IISES Economics and Finance Conference . 2015

机译：滑雪和南非股权市场
5. On sums of dependent heavy -tailed random variables and valuation of equity-linked insurance products [D] . Ko, Bangwon 2008

机译：有关重尾随机变量的总和与股票挂钩保险产品的估值
6. The impact of oil and gold price fluctuations on the South African equity market: Volatility spillovers and financial policy implications [O] . Kgotso Morema, Lumengo Bonga-Bonga -1

机译：石油和黄金价格波动对南非股票市场的影响：波动性溢出和金融政策影响
7. Varying cross-sectional volatility in the South African equity market and the implications for the management of fund managers [O] . H. Raubenheimer 2011

机译：在南非股权市场中不同的横断面波动以及基金管理人员管理的影响

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