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【2h】

An extended yield curve model for bond option pricing using a Jump/Garch-m forward rate process

机译：使用Jump / Garch-m远期利率流程进行债券期权定价的扩展收益率曲线模型

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by Shigeyuki Akita and Hiroshi Maruyama.

机译：秋田茂之（Ange dita）

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作者
Akita Shigeyuki; Maruyama Hiroshi;
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作者单位

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年度 1991
总页数
原文格式 PDF
正文语种 eng
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入库时间 2022-08-20 21:11:13

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