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【2h】

Modelling of Credit Risk and Correlation Risk: Time-Dependent and Stochastic Correlation Models

机译：信用风险和相关风险建模：时间依赖和随机相关模型

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作者
Teng Long;
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年度 2015
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1. Modeling Portfolio Credit Risk Taking into Account the Default Correlations Using a Copula Approach: Implementation to an Italian Loan Portfolio [J] . Di Clemente Annalisa Journal of Risk and Financial Management . 2020,第6期

机译：考虑到使用Copula方法的默认相关性，建模产品资料组合信用风险：对意大利贷款组合的实施
2. Asset correlations in single factor credit risk models: an empirical investigation [J] . Stoffberg Hestia Jacomina, van Vuuren Gary Applied Economics . 2016,第16a18期

机译：单因素信用风险模型中的资产相关性：一项实证研究
3. Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices [J] . Boudreault Mathieu, Gauthier Genevieve, Thomassin Tommy Journal of Economic Dynamics and Control . 2015,第DECa期

机译：基于嘈杂证券价格的投资组合信用风险模型的相关性估计
4. Credit Risk Correlation Evaluation Based on Time-varying Copula Models [C] . XIE Chi, LUO Changqing International institute of statistics and management engineering symposium . 2010

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5. Financial Engineering of the Stochastic Correlation in Credit Risk Models. [D] . Arian, Hamidreza. 2010

机译：信贷风险模型中随机相关性的金融工程。
6. Stochastic Geometric Models with Non-stationary Spatial Correlations in Lagrangian Fluid Flows [O] . François Gay-Balmaz, Darryl D. Holm -1

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7. Modelling correlations in credit portfolio risk II [O] . Altrock Frank, Rosenow Bernd, Weißbach Rafael 2007

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