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GARCH-Based Identification and Estimation of Triangular Systems

机译:基于GaRCH的三角系统辨识与估计

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摘要

The diagonal GARCH(1,1) model is shown to support identification of the triangular system and is argued as a higher moment analog to traditional exclusion restrictions. Estimators for this result include QML and GMM. For the GMM estimator, only partial parameterization of the conditional covariance matrix is required. An alternative weighting matrix for the GMM estimator is also proposed.
机译:对角线GARCH(1,1)模型显示为支持三角系统的识别,并被认为是类似于传统排除限制的更高矩。此结果的估计量包括QML和GMM。对于GMM估计器,仅需要条件协方差矩阵的部分参数化。还提出了GMM估计器的替代权重矩阵。

著录项

  • 作者

    Todd Prono;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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