STUDI SIMULASI UJI KOEFISIEN KORELASI SPEARMAN DAN KENDALL DARI SAMPEL YANG DIBANGKITKAN BERDASARKAN ESTIMASI DENSITAS KERNEL MULTIVARIAT Studi Kasus: Beberapa Kurs Mata Uang Asing Terhadap Rupiah

摘要

Uji korelasi Spearman dan Kendall pada sampel yang dibangkitkan menggunakan metode bootstrap telah dikaji dan menghasilkan interval konfidensi dengan koefisien konfidensi 95% (Pradeka, 2012). Dalam penelitian ini akan dikaji tentang studi simulasi uji koefisien korelasi Spearman dan Kendall pada sampel yang dibangkitkan berdasarkan estimasi densitas kernel multivariat. Studi kasus akan menggunakan data kurs mata uang USD, EUR, dan YUAN terhadap rupiah dari tanggal 1 Januari 2012 hingga 31 Agustus 2012 yang diunduh dari website www.bi.go.id. Hasil uji korelasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan uji korelasi dari sampel yang dibangkitkan dengan menggunakan metode bootstrap pada penelitian sebelumnya (Pradeka, 2012). Perbandingan interval konfidensi menunjukkan bahwa uji korelasi Spearman dan Kendall dengan sampel yang dibangkitkan berdasarkan estimasi kernel multivariat lebih baik dari pada uji korelasi dengan sampel yang dibangkitkan menggunakan metode bootstrap.udKata kunci: korelasi Spearman, korelasi Kendall, estimasi denstitas kernel multivariat, bootstrap, simulasi.