Revisión sistemática de literatura: Modelos de pronóstico índice Standard and Poor´s 500 (SP500)

摘要

Resumen: El Standard and Poor´s 500 es el índice bursátil más estudiado en la literatura, ya que representa el sector industrial de Estados Unidos, el objetivo de este trabajo es hacer una Revisión Sistemática de Literatura de gran parte de los artículos que tengan como objetivo la predicción de este índice, que pretende recoger las técnicas, criterios de desempeño, pruebas de validación más utilizados con el fin de agruparlos, clasificarlos y proponer una metodología que permita un avance más rápido en esta área del conocimiento, de igual manera también se pretende establecer cuáles son los modelos de pronóstico que mejores resultados ofrecen. Se encuentra que gran parte de los criterios utilizados para medir modelos de pronóstico no son apropiados para series financieras, también se concluye que es bastante complejo la comparación entre varios autores. / Abstract:The Standard and Poor's 500 index is the most studied in the literature, this is because it represents the U.S. industry, the aim of this paper is to make a Systematic Literature Review of most items that have the objective prediction of this index, which aims to collect technical performance criteria, validation tests commonly used to group them, sort them and propose a methodology to faster progress in this area of knowledge, just as also seeks to establish what the forecast models that offer better results. We find that many of the criteria used to measure forecast models are not appropriate for financial series, also concludes that it is quite complex comparison between various authors.