机译:灵活的多元GARCH模型在国际证券市场中的应用
机译:使用多元GARCH框架对边境经济体的国际市场波动传递进行建模:来自尼日利亚股票和债券市场的证据
机译:在单变量和多变量的加速模型上:油价和股票市场返回波动率
机译:树结构化DCC_Multivariate GARCH模型及其在上海,深圳及香港股市挥发性分析中的应用
机译:大中华地区股票市场的多元GARCH模型。
机译:基于改进的符号转移熵GARCH模型的英国脱欧的跨市场效应研究—股票与债券相关性的经验分析
机译:多元GARCH模型在亚洲股市中的应用。