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Risk measure pricing and hedging in incomplete markets

机译：不完全市场中的风险度量定价和套期保值

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Mingxin Xu;
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年度 2014
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1. Risk measure pricing and hedging in incomplete markets [J] . Mingxin Xu Annals of finance . 2006,第1期

机译：不完全市场中的风险度量定价和对冲
2. Pricing and hedging in incomplete markets with model uncertainty [J] . European Journal of Operational Research . 2020,第3期

机译：具有模型不确定性的不完整市场的定价和对冲
3. Pricing and hedging GDP-linked bonds in incomplete markets [J] . Consiglio Andrea, Zenios Stavros A. Journal of Economic Dynamics and Control . 2018,第MARa期

机译：不完全市场中与GDP相关的债券的定价和对冲
4. Stochastic control approach to derivative pricing and hedging in incomplete markets modeled by general It么 SDE systems: an overview and an application in FX derivatives [C] . Stojanovic, Srdjan D. . 2007

机译：通用It么SDE系统建模的不完全市场中衍生品定价和对冲的随机控制方法：外汇衍生产品概述和应用
5. Pricing and hedging in an incomplete interest rate market: Applications of the Laplace transform [D] . Strom, Christopher Solon. 2008

机译：在不完整的利率市场中定价和对冲：拉普拉斯变换的应用
6. Risk Neutral Measure Determination from Price Ranges: Single Period Market Models [O] . Henryk Gzyl, German Molina, Enrique ter Horst 2018

机译：价格范围的风险中性测量确定：单周期市场模型
7. Risk measure pricing and hedging in incomplete markets [O] . Mingxin Xu 100

机译：不完全市场中的风险度量定价和对冲

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