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A Hamilton-Jacobi-Bellman approach to optimal trade execution

机译：Hamilton-Jacobi-Bellman最优交易执行方法

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Peter A. Forsyth;
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年度 2009
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1. A Hamilton-Jacobi-Bellman approach to optimal trade execution [J] . Peter A. Forsyth Applied numerical mathematics . 2011,第2期

机译：汉密尔顿-雅各比-贝尔曼的最优交易执行方法
2. Optimal Trade Execution under Jump Diffusion Process: A Mean-VaR Approach [J] . Tianmin Zhou, Can Jia, Handong Li Discrete dynamics in nature and society . 2019,第Pta3期

机译：跳跃扩散过程下的最优贸易执行：平均值方法
3. Optimal Trade Execution under Jump Diffusion Process: A Mean-VaR Approach [J] . Tianmin Zhou, Can Jia, Handong Li Discrete dynamics in nature and society . 2018,第3期

机译：跳跃扩散过程下的最优交易执行：均值-VaR方法
4. Optimal order execution for algorithmic trading: A CVaR approach [C] . Feng Yiyong, Rubio Francisco, Palomar Daniel P. 2012 IEEE 13th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications . 2012

机译：算法交易的最佳订单执行：CVaR方法
5. Studies on optimal trade execution. [D] . Sepin, Tardu Selim. 2015

机译：关于最佳交易执行的研究。
6. A Hamilton-Jacobi-Bellman approach for termination of seizure-like bursting [O] . Dan Wilson, Jeff Moehlis -1

机译：Hamilton-Jacobi-Bellman方法终止类癫痫发作
7. Optimal Trade Execution: A Mean–Quadratic-Variation Approach [O] . P. A. Forsyth, J. S. Kennedy, S. T. Tse, 2009

机译：最优交易执行：均值 - 二次变分法

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