Term Premia and Interest Rate Forecasts in Affine Models

机译：仿射模型中的期限预测和利率预测

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Gregory R. Duffee;
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年度 1999
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1. No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) term structure models, term premia and GDP growth [J] . Caroline Jardet, Alain Monfort, Fulvio Pegoraro Journal of banking & finance . 2013,第2期

机译：无套利近协整VAR（p）期限结构模型，期限溢价和GDP增长
2. FORECASTING THE YIELD CURVE USING PRIORS FROM NO-ARBITRAGE AFFINE TERM STRUCTURE MODELS [J] . Andrea Carriero International economic review . 2011,第2期

机译：使用无套利仿射术语结构模型的先验预测屈服曲线
3. Linear Gaussian affine term structure models with unobservable factors: Calibration and yield forecasting [J] . Paresh Date, Chieh Wang European Journal of Operational Research . 2009,第1期

机译：具有不可观察因素的线性高斯仿射项结构模型：校准和产量预测
4. Coupon Bond Option Pricing on the Basis of Multiple Factors Affine Term Structure Model of Interest Rates [C] . Liu Wenyu, Xiong Minghuan, Wang Xiaoguang, 2011 Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering . 2011

机译：基于多因素仿射利率期限结构模型的票息债券期权定价
5. Predictability of bond risk premia with an affine term structure model. [D] . Korkmaz, Sibel. 2016

机译：仿射期限结构模型对债券风险溢价的可预测性。
6. Short-term forecast in the early stage of the COVID-19 outbreak in Italy. Application of a weighted and cumulative average daily growth rate to an exponential decay model [O] . Nicola Bartolomeo, Paolo Trerotoli, Gabriella Serio 2021

机译：意大利Covid-19爆发的早期阶段的短期预测。将加权和累积平均每日增长率的应用应用于指数衰减模型
7. Term premia and interest rate forecasts in affine models [O] . Gregory R. Duffee 100

机译：仿射模型中的定期溢价和利率预测
8. Model Documentation Report: Short-Term Integrated Forecasting System Demand Model 1985 [R] . 1985

机译：模型文件报告：1985年短期综合预报系统需求模型

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