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【2h】

Scaling And Correlation In Financial Time Series

机译：金融时间序列中的标度和相关性

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作者
P. Gopikrishnan; V. Plerou; Y. Liu; L.A.N. Amaral; X. Gabaix; H.E. Stanley;
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年度 2000
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1. Coherence, Correlation and Scaling in the Noisy Space of Romanian Financial Time Series [J] . Eugen I. Scarlat Romanian journal of physics . 2014,第3a4期

机译：罗马尼亚金融时间序列嘈杂空间中的相干性，相关性和标度
2. Scaling and correlation in financial time series [J] . Gopikrishnan P., Liu Y., Amaral LAN., Physica, A. Statistical mechanics and its applications . 2000,第3a4期

机译：金融时间序列的缩放和相关
3. Analysing correlations after the financial crisis of 2008 and multifractality in global financial time series [J] . Nivedita Deo, Sunil Kumar1 Pramana . 2015,第2期

机译：分析2008年金融危机后的相关性和全球金融时间序列中的多重分形
4. The Long-term Correlation of Conditional Time Series of Financial Time Series [C] . Zhang Hong, Zhou Haikun, Liu Zhimin, International Symposium on Intelligent Information Technology Application;IITA 2009 . 2009

机译：金融时间序列的条件时间序列的长期相关性
5. Fast and scalable similarity and correlation queries on time series data. [D] . Nguyen, Philon. 2009

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6. Dependency structure and scaling properties of financial time series are related [O] . Raffaello Morales, T. Di Matteo, Tomaso Aste -1

机译：金融时间序列的依存关系结构和定标属性相关
7. Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation [O] . Lukáš Frýd 2018

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8. Scaling and Multiscaling in Financial Time Series [R] . Muzy, J. , Bacry, E. , Kozhemyak, A. , 2005

机译：金融时间序列中的缩放和多尺度

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