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A Simulation Approach to Dynamic Portfolio Choice with an Application to Learning About Return Predictability

机译：动态投资组合选择的仿真方法及其在收益可预测性研究中的应用

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作者
Michael W. Brandt; Amit Goyal; Pedro Santa-Clara; Jonathan R. Stroud;
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年度 2005
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1. A Simulation Approach to Dynamic Portfolio Choice with an Application to Learning About Return Predictability [J] . Michael W. Brandt, Amit Goyal, Pedro Santa-Clara, The review of financial studies . 2005,第3期

机译：动态投资组合选择的仿真方法及其在收益可预测性中的应用
2. Portfolio choice with stochastic interest rates and learning about stock return predictability [J] . Escobar Marcos, Ferrando Sebastian, Rubtsov Alexey International review of economics & finance . 2016,第JANa期

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3. Robust portfolio choice with ambiguity and learning about return predictability [J] . Nicole Branger, Linda Sandris Larsen, Claus Munk Journal of banking & finance . 2013,第5期

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4. Optimal Consumption and Portfolio Choice for Long-Horizon Investors with Nontradable Labor Income When Asset Returns Are Predictable [C] . TSAI Hui-Ju, WU Yangru Proceedings of the 2nd (2010) international conferece on financial risk and corporate finance managament. . 2010

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5. Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods [D] . Wu, Siyang. 2018

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6. A Novel Approach of Dynamic Cross Correlation Analysis on Molecular Dynamics Simulations and Its Application to Ets1 Dimer–DNA Complex [O] . Kota Kasahara, Ikuo Fukuda, Haruki Nakamura -1

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7. A Simulation Approach to Dynamic Portfolio Choice with an Application to Learning About Return Predictability [O] . Michael W. Brandt, Amit Goyal, Pedro Santa-Clara, 2003

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