Market calibration under a long memory stochastic volatility model

机译：长记忆随机波动模型下的市场校准

代理获取

本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

页面导航

著录项
引文网络
相似文献
相关主题

著录项

作者
Sobotka, Tomáš;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2015
总页数
原文格式 PDF
正文语种 en
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. FAST CALIBRATION OF THE LIBOR MARKET MODEL WITH STOCHASTIC VOLATILITY AND DISPLACED DIFFUSION [J] . Devineau Laurent, Arrouy Pierre-Edouard, Bonnefoy Paul, Journal of industrial and management optimization . 2020,第4期

机译：随机波动率和流离失所扩散的利用市场模型的快速校准
2. Stochastic model of financial markets reproducing scaling and memory in volatility return intervals [J] . Gontis V., Havlin S., Kononovicius A., Physica, A. Statistical mechanics and its applications . 2016,第Null期

机译：金融市场的随机模型在波动率回报区间内再现规模和记忆
3. Stochastic volatility in the Spanish stock market: a long memory model with a structural break [J] . Luis A. Gil-Alana, Juncal Cunado, Fernando Perez De Gracia The European Journal of Finance . 2008,第1期

机译：西班牙股票市场的随机波动：具有结构性突破的长记忆模型
4. The Leverage Effect and Fat-Tails in China's Futures Market: A Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models [C] . Guozhi An, Lanjun Lao International Symposium on Computational Intelligence and Design . 2014

机译：中国期货市场的杠杆效应和尾巴：随机波动模型的贝叶斯分析
5. Essays on financial derivatives: Essay One. Predicting future volatility in currency options market. Essay Two. Calibration of Heston's model in currency options market. Essay Three. Pricing European options and calibration in equity -linked derivatives market. [D] . Murat, Atilim. 2007

机译：关于金融衍生工具的论文：论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
6. Test data sets for calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models [O] . Jan Pospíšil, Tomáš Sobotka 2016

机译：用于校准随机和分数随机波动率模型的测试数据集
7. Fast calibration of the Libor market model with stochastic volatility and displaced diffusion [O] . Laurent Devineau, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, 2020

机译：随机波动率和流离失所扩散的利用市场模型的快速校准

Market calibration under a long memory stochastic volatility model

著录项

引文网络

相似文献

相关主题

期刊订阅