Comparison between the Application Effects of the Seasonal Adjustment Programs Census Methods X-12-ARIMA and X-13ARIMA-SEATS to Two Japanese Data

摘要

現在,日本の官庁や日本銀行などから毎月又は四半期ごとに定期的に公表される経済統計の季節調整については,アメリカ商務省センサス局が開発したセンサス局法X-12-ARIMAが一般的に用いられている。ところで2012年7月には,そのアメリカ商務省センサス局からX-13ARIMA-SEATSという新しい季節調整法のプログラムが公表された。本稿は,そのX-13ARIMA-SEATSとはどのような季節調整法かということを述べた後,日本の2つの経済統計データに従来のX-12-ARIMAと新しいX-13ARIMA-SEATSを適用して,その結果の違いを述べるものである。