L'analyse des relations dynamiques entre variables : une application au taux du marché monétaire français

摘要

La détection des relations dynamiques existant entre des variables pose un problème important en économie. Des procédures statistiques, fondées sur l'étude des résidus issus de filtres ARIMA de Box et Jenkins, ont été récemment développées. Ce texte présente ces méthodes statistiques : détermination des filtres ARIMA, étude des corrélogrammes entre résidus, estimation de fonctions de transfert. Celles-ci sont ensuite appliquées à l'étude de certains déterminants externes du taux du marché monétaire français en 1978-1979, mettant en évidence l'impact des variables spéculatives et l'indépendance, sur la période retenue, des conditions monétaires internes par rapport aux influences américaines.