L'apport des modèles non-additifs en théorie de la décision dans le risque et l'incertain

摘要

Dans cet article, nous tentons de montrer que le modèle d'espérance non-additive d'utilité est une généralisation naturelle du modèle d'espérance d'utilité, tout comme le modèle d'espérance d'utilité fut, en son temps, une généralisation natu- relle du « modèle » d'espérance de gains. Nous insistons sur le parallélisme remarquable des généralisations ayant spontanément vu le jour, dans le risque d'une part, et dans l'incertain non nécessairement probabilisé d'autre part. Nous présentons les grandes lignes des modifications axiomatiques qui ont permis ces généralisations. Nous précisons le lien unissant les généralisations apparues dans les deux contextes. Nous répertorions enfin quelques unes des applications nées de ces généralisations et suggérons que la notion d'aversion pour le risque est plus complexe que ce que le modèle d'espérance d'utilité laisse paraître.