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【2h】

Portfolio Optimization and Stochastic Control under Transaction Costs

机译：交易成本下的资产组合优化和随机控制

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Melnyk Yaroslav;
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年度 2015
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1. Multi-stage stochastic mean-semivariance-CVaR portfolio optimization under transaction costs [J] . Najafi Amir Abbas, Mushakhian Siamak Applied mathematics and computation . 2015,第Null期

机译：交易成本下的多阶段随机均值-半方差-CVaR投资组合优化
2. Warm-Start Heuristic for Stochastic Portfolio Optimization with Fixed and Proportional Transaction Costs [J] . Tiago P. Filomena, Miguel A. Lejeune Journal of Optimization Theory and Applications . 2014,第1期

机译：带有固定和比例交易成本的随机组合优化的热启动启发式
3. Portfolio optimization in discrete time with proportional transaction costs under stochastic volatility [J] . Ha-Young Kim, Frederi G. Viens Annals of finance . 2012,第2a3期

机译：随机波动下具有比例交易成本的离散时间的投资组合优化
4. Portfolio optimization in the financial market with regime switching under constraints and transaction costs using model predictive control [C] . Dombrovskii Vladimir, Obedko Tatyana European Control Conference . 2015

机译：使用模型预测控制在约束和交易成本下进行制度转换的金融市场投资组合优化
5. Lyapunov exponents for stochastic Anderson models with non-Gaussian noise; portfolio optimization in discrete time with proportional transaction costs under stochastic volatility. [D] . Kim, Ha Young. 2010

机译：具有非高斯噪声的随机Anderson模型的Lyapunov指数；随机波动下具有成比例交易成本的离散时间的投资组合优化。
6. Whale Optimization Algorithm for Multiconstraint Second-Order Stochastic Dominance Portfolio Optimization [O] . Q. H. Zhai, T. Ye, M. X. Huang, 2020

机译：鲸鱼优化算法用于多弦二阶随机优势组合优化
7. Regularized decomposition methods for deterministic and stochastic convex optimization and application to portfolio selection with direct transaction and market impact costs [O] . Guigues, Vincent, Lejeune, Miguel, Tekaya, Wajdi 2017

机译：确定性和随机性的正则化分解方法凸优化及其在直接投资组合选择中的应用交易和市场影响成本

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