首页> 外文OA文献 >Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization

【2h】

Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization

机译：通过随机抽样优化中的重要性抽样减少资产权重的波动

代理获取

本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

页面导航

著录项
引文网络
相似文献
相关主题

著录项

作者
Tilke Stephan;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2006
总页数
原文格式 PDF
正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Portfolio Optimization for Assets with Stochastic Yields and Stochastic Volatility [J] . Pang Tao, Varga Katherine Journal of Optimization Theory and Applications . 2019,第2期

机译：具有随机产量和随机波动性的资产的投资组合优化
2. THE SLOW CONVERGENCE OF ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATORS OF α,β AND PORTFOLIO WEIGHTS UNDER LONG-MEMORY STOCHASTIC VOLATILITY [J] . Liu Jun, Deo Rohit, Hurvich Clifford Journal of Time Series Analysis . 2019,第4期

机译：长记忆随机波动下α，β和投资组合权重的最小二乘估计的慢收敛性
3. THE SLOW CONVERGENCE OF ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATORS OF α,β AND PORTFOLIO WEIGHTS UNDER LONG-MEMORY STOCHASTIC VOLATILITY [J] . Liu Jun, Deo Rohit, Hurvich Clifford Journal of Time Series Analysis . 2019,第4期

机译：在长记忆随机挥发性下α，β和组合重量的普通最小二乘估计的缓慢收敛性
4. An importance sampling method for portfolios of credit risky assets [C] . Morokoff, W.J. . 2004

机译：信用风险资产组合的重要性抽样方法
5. Portfolio Optimization with Stochastic Dividends and Stochastic Volatility [D] . Varga, Katherine Yvonne. 2015

机译：具有随机股息和随机波动的组合优化
6. Whale Optimization Algorithm for Multiconstraint Second-Order Stochastic Dominance Portfolio Optimization [O] . Q. H. Zhai, T. Ye, M. X. Huang, 2020

机译：鲸鱼优化算法用于多弦二阶随机优势组合优化
7. Reducing Asset Weights' Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization [O] . Tilke Stephan 2006

机译：通过随机抽样投资组合优化中的重要性抽样降低资产权重的波动性

Reducing Asset Weights’ Volatility by Importance Sampling in Stochastic Credit Portfolio Optimization

著录项

引文网络

相似文献

相关主题

期刊订阅