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Justification of per-unit risk capital allocation in portfolio credit risk models

机译：投资组合信用风险模型中单位风险资本分配的合理性

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作者
Dorfleitner Gregor; Pfister Tamara;
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年度 2014
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原文格式 PDF
正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
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1. JUSTIFICATION OF PER-UNIT RISK CAPITAL ALLOCATION IN PORTFOLIO CREDIT RISK MODELS [J] . GREGOR DORFLEITNER, TAMARA PFISTER International journal of theoretical and applied finance . 2014,第6期

机译：组合信用风险模型中单位风险资本分配的合理性
2. A credit risk model for large dimensional portfolios with application to economic capital [J] . Kaj Nystroem, Jimmy Skoglund Journal of banking & finance . 2006,第8期

机译：大型投资组合的信用风险模型及其在经济资本中的应用
3. A robust bank asset allocation model integrating credit-rating migration risk and capital adequacy ratio regulations [J] . Yan Dawen, Zhang Xiaohui, Wang Mingzheng Annals of Operations Research . 2021,第1a2期

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机译：有效的Monte Carlo在投资组合信用风险模型中进行凸面风险措施的方法
5. A credit risk model for agricultural loan portfolios under the New Basel Capital Accord. [D] . Kim, Juno. 2005

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7. Capital Allocation for Portfolio Credit Risk [O] . Paul H. Kupiec, Wenying Jiangli, David Jones, 2005

机译：投资组合信用风险的资本配置
8. Capital Allocation for Portfolio Credit Risk: FDIC Center for Financial Research Working Paper, No. 2006-08 [R] . Kupiec, P. H. 2006

机译：投资组合信用风险的资本分配：FDIC金融研究中心工作文件，第2006-08号

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