Finite volume methods for the valuation of american options

机译：有限体积法评估美国期权

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Berton Julien; Eymard Robert;
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年度 2006
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1. Finite volume methods for the valuation of American options [J] . Berton J, Eymard R RAIRO. Mathematical Modelling and Numerical Analysis. = Modelisation Mathematique et Analyse Numerique . 2006,第2期

机译：有限体积法评估美式期权
2. A finite volume-alternating direction implicit method for the valuation of American options under the Heston model [J] . Cai Jiacheng, Yang Hongtao International journal of computer mathematics . 2020,第1a4期

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3. A Superconvergent Fitted Finite Volume Method for Black-Scholes Equations Governing European and American Option Valuation [J] . Wang Song, Zhang Shuhua, Fang Zhiwei Numerical Methods for Partial Differential Equations: An International Journal . 2015,第4期

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7. A Front-Fixing Finite Element Method for the Valuation of American Options [O] . Anthony D. Holmes, Hongtao Yang 2008

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