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Estudio de sincronismos entre ciclos económicos mediante la transformada wavelet: análisis del caso Chile y Mercosur

机译:用小波变换研究经济周期之间的同步性:智利和南共市的案例分析

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摘要

La presente tesis doctoral se ha centrado en el análisis del sincronismo entre ciclos económicos mediante unaherramienta llamada transformada wavelet proponiendo una metodología que incluye un nuevo método dedeterminación de puntos de giro, un procedimiento de extracción y separación de la tendencia y componentecíclica en una serie, una síntesis de estadísticos para medir el grado de sincronismo entre cíclos (método G,índice de contingencia de Pearson, índice de concordancia, índice sincronía, índice de similaridad), unapropuesta de un nuevo índice de sincronismo entre cíclos de crecimiento y una síntesis de las herramientasmás recientes, similares al análisis de Fourier, pero sin sus limitaciones, y que permiten el estudio de una serietemporal en los dominios tiempo-frecuencia: Transformada Wavelet Continua (WCT), Potencia EspectralWavelet (WPS), Potencia Cruzada Wavelet (CWP), Coherencia Wavelet (WC).En esta Tesis Doctoral se ha realizado un estudio exhaustivo del comportamiento del ciclo económico clásico yel ciclo de crecimiento a nivel internacional y por zonas geográficas, aplicando a una muestra de 69 países,para obtener valores de referencia sobre el comportamiento de los ciclos y sobre las características delsincronimo existente entre ciclos durante el período 1950-2010. Estos valores de referencia han sido utilizadospara evaluar el grado de sincronismo y características en el caso aplicado.Los resultados más relevantes son que la metodología propuesta ha mejorado significativamente la precisiónen cuanto a la determinación de puntos de giro obtenid por métodos clásicos (regla simple de decaimiento,procedimiento de Bry y Boschan, Markov Switching Model) y una extracción de la componente cíclica másrobusto que el obtenido por el filtro de Hodrick y Prescott. El ciclo económico clásico a nivel internacional secaracteriza por no ser estacionario, presenta asimetría en sus fases, y a nivel de zonas geográficas tiene uncomportamiento idiosincrático, con zonas más propensas a eventos recesivos que otras. En el caso del ciclo decrecimiento a nivel internacional, éste exhibe un crecimiento muy volátil, con asimetría en sus fases y existengrandes diferencias en el comportamiento de las dinámicas de crecimiento y capacidad de recuperación quepresentan los países de cada zona.Respecto del sincronismo entre ciclos, a nivel internacional existe un bajo grado de sincronismo entre cicloseconómicos y no ha habido una convergencia global, con lo cual es poco verosímil la existencia de un ciclointernacional o la existencia de un ciclo de nivel regional. En el caso del ciclo de crecimiento, existe un bajogrado de sincronismo, las zonas geográficas presentan comportamiento heterogéneos y no se puede hablar deun ciclo de crecimiento de nivel internacional o regional, aunque sí se ha observado un aumento del grado desincronismo en el tiempo. Lo anterior pone en evidencia las diferencias existentes entre los países en cuanto alcrecimiento económico y sus dinámicas cíclicas, además de las distintas capacidades de respuesta frente ashocks y crisis internacionales que cada uno de ellos presenta.Del MERCOSUR y Chile se ha determinado que existen diferencias importantes en el comportamiento de laseconomías, un bajo sincronismo entre sus ciclos y sus capacidades de recuperación y de crecimiento sondiferentes. Estas diferencias dificultaría una inclusión exitosa de Chile en este bloque comercial como miembroen pleno y es más aconsejable permanecer en la condición de asociado.
机译:本博士论文致力于使用称为小波变换的工具对经济周期之间的同步进行分析,提出了一种方法,其中包括确定转折点的新方法,一系列趋势和周期成分的提取和分离程序,综合统计数据以测量周期之间的同步程度(方法G,Pearson的权变指数,一致性指数,同步指数,相似性指数),关于增长周期之间新的同步指数的提议以及工具的综合更多最近,类似于傅立叶分析,但没有限制,并且可以研究时频域中的时间序列:连续小波变换(WCT),频谱小波功率(WPS),小波交叉功率(CWP),小波相干性(WC)在本博士论文中,对行为的详尽研究在国际水平上和按地理区域划分的经典经济周期和增长周期,适用于69个国家的样本,以获取有关1950-2010年期间周期行为和周期之间同步存在的特征的参考值。这些参考值已用于评估应用案例中的同步程度和特性。最相关的结果是,所提出的方法显着提高了确定经典方法(简单衰减规则)获得的转折点的精度。 (Bry和Boschan的程序,马尔可夫切换模型),并且比Hodrick和Prescott滤波器获得的循环分量更健壮。国际上经典的经济周期的特点是不稳定,阶段性不对称,在地理区域上具有特质行为,与其他地区相比,区域更容易发生隐性事件。就国际水平的下降周期而言,它表现出非常不稳定的增长,其阶段是不对称的,而且每个区域各国所呈现的增长动力和恢复能力的行为也有很大差异。在国际一级,经济旋风之间的同步程度很低,并且没有全球趋同,这使得在区域一级不可能存在国际周期或区域周期。就增长周期而言,同步程度很低,地理区域表现出不同的行为,尽管观察到随着时间的推移,失步的程度有所增加,但在国际或区域层面上却无法说出增长周期。上文强调了各国之间在经济增长及其周期性动力方面的差异,以及应对每个国家所呈现的冲击和国际危机的不同能力,从南方共同市场和智利,已经确定存在重要差异在经济行为方面,经济周期与复苏和增长能力之间的低同步性是不同的。这些差异将阻碍智利以正式成员的身份成功加入该贸易集团,更可取的是保持准会员身份。

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