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Time of ruin in a risk model with generalized Erlang (n) interclaim times and a constant dividend barrier

机译:具有广义Erlang(n)相互索赔时间和恒定股息壁垒的风险模型的破产时间

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摘要

In this paper we analyze the time of ruin in a risk process with the interclaim times being Erlang(n) distributed and a constant dividend barrier. We obtain an integro-differential equation for the Laplace Transform of the time of ruin. Explicit solutions for the moments of the time of ruin are presented when the individual claim amounts have a distribution with rational Laplace transform. Finally, some numerical results and a compare son with the classical risk model, with interclaim times following an exponential distribution, are given.
机译:在本文中,我们分析了风险过程中的破产时间,其中相互间的索赔时间为Erlang(n)分布,并且股息分配壁垒恒定。我们获得了破坏时间的拉普拉斯变换的积分微分方程。当单个索赔额具有理性拉普拉斯变换的分布时,给出了破坏时刻的显式解。最后,给出了一些数值结果,并给出了与经典风险模型的比较结果,其间索赔时间遵循指数分布。

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