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SMALL SAMPLE PROPERTIES OF THE GENERALIZED METHOD OF MOMENTS ESTIMATORS : APPLICATION TO THE ARCH-MODEL

机译:矩估计量广义方法的小样本性质:在ARCH模型中的应用

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摘要

This paper applies the generalized method of moments (GMM) to the autoregressive conditionally heteroskedasticity (ARCH) model and analyzes its small sample properties by means of Monte Carlo experiments. The results show the following: (i) the sampling d
机译:本文将广义矩量法(GMM)应用于自回归条件异方差(ARCH)模型,并通过蒙特卡洛实验分析其小样本属性。结果表明:(i)采样d

著录项

  • 作者

    Hamori Shigeyuki;

  • 作者单位
  • 年度 1996
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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