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Estimation des paramètres d'un processus Symétrique Alpha Stable (S-alpha-Stable) à partir de ses modes empiriques

机译:从经验模态估计对称Alpha稳定(S-alpha-Stable)过程的参数

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摘要

Dans ce travail nous nous intéressons au problème d’estimation des paramètres d’un processus alpha stable symétrique à partir de ses modes empiriques extraits par la décomposition modale empirique multivariée (MEMD). Nous exploitons le fait que le caractère impulsif du bruit est mieux préservé par ses premiers modes empiriques pour estimer son exposant caractéristique ainsi que son facteur d’échelle. Nous montrons que les paramètres du processus sont mieux estimés à partir de ses modes empiriques que du processus lui-même. Des résultats d’estimation des paramères utilisant le MEMD sont présentés et comparés à ceux des estimateurs basés sur les quantiles et la fonction caractéristique empirique.
机译:在这项工作中,我们对从多元经验模态分解(MEMD)提取的经验模态估计对称稳定alpha过程的参数问题感兴趣。我们利用这样的事实,即噪声的脉冲性质可以通过其第一个经验模式得到更好的保留,以估计其特征指数及其比例因子。我们表明,从过程的经验模式比从过程本身更好地估计过程的参数。提出了使用MEMD的参数估计结果,并将其与基于分位数和经验特征函数的估计结果进行了比较。

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