Розглянуто та запропоновано новий підхід до вдосконалення VaR-методології оцінки ризику валютного портфеля банку. Запропоновано модель, що передбачає використання експотенціально-зваженої волатильності та підбір оптимального параметра згладжування ряду валютних курсів з метою адаптації VaR-методології до умов українського фінансового ринку.
展开▼