Connecting VIX and Stock Index ETF with VAR and Diagonal BEKK

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Chia-Lin Chang; Tai-Lin Hsieh; Michael McAleer;
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年度 2018
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1. Connecting VIX and Stock Index ETF with VAR and Diagonal BEKK [J] . Chia-Lin Chang, Tai-Lin Hsieh, Michael McAleer Journal of Risk and Financial Management . 2018,第4期

机译：将VIX和股票指数ETF与VAR和对角BEKK连接起来
2. Dependences and volatility spillovers between the oil and stock markets: New evidence from the copula and VAR-BEKK-GARCH models [J] . Yu Lean, Zha Rui, Stafylas Dimitrios, International Review of Financial Analysis . 2020,第Mara期

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3. Analysing the gold-stock nexus using VARMA-BEKK-AGARCH and Quantile regression models: New evidence from South Africa and Nigeria [J] . Adewuyi Adeolu O., Awodumi Olabanji B., Abodunde Temitope T. Resources policy . 2019,第期

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7. Connecting VIX and Stock Index ETF [O] . Chang Chia-Lin, Hsieh Tai-Lin, McAleer Michael 2017

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