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Valuation of Quanto Caps and Floors in a Calibrated Multi-Curve Cross-Currency LIBOR Market Model

机译：Quanto Caps和地板估价在校准的多曲线交叉货币利巴罗市场模型中

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Charity Wamwea; Philip Ngare; Martin Le Doux Mbele Bidima; Susan Mwelu;
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年度 2019
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1. Valuation of Quanto Caps and Floors in a Calibrated Multi-Curve Cross-Currency LIBOR Market Model [J] . Charity Wamwea, Philip Ngare, Martin Le Doux Mbele Bidima, Journal of Mathematical Finance . 2019,第4期

机译：校准的多曲线交叉货币LIBOR市场模型中的Quanto瓶盖和地板的评估
2. Quanto Interest-Rate Exchange Options in a Cross-Currency Libor Market Model [J] . Chi-Hsun Chou, Son-Nan Chen, Tsung-Yu Hsieh Asian Economic and Financial Review . 2015,第5期

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3. An almost Markovian LIBOR market model calibrated to caps and swaptions [J] . JUNWU GAN Quantitative finance . 2014,第11期

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4. évaluation de la choline protégée au niveau du rumen et de la capsule de monensin à libération lente sur la production de lait, la santé et la fonction métabolique de vaches laitières en péri-partum [C] . L.C Zahra, S.J. LeBlanc, K.E. Leslie, Annual Conference of American Association of Bovine Practitioners . 2004

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5. A multi-curve LIBOR market model with uncertainities described by random fields [D] . Xu, Shengqiang. 2012

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6. The microscopic relationships between triangular arbitrage and cross-currency correlations in a simple agent based model of foreign exchange markets [O] . Alberto Ciacci, Takumi Sueshige, Hideki Takayasu, 2020

机译：基于简单的外汇市场模型三角套利与跨货币相关性的微观关系
7. Valuation of Quanto Floating Range Notes under the Cross-Currency LIBOR Market Model [O] . Chi-Hsun Chou, Tsung-Yu Hsieh, Son-Nan Chen 2015

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