首页> 外文OA文献 >Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions

【2h】

Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions

机译：具有重型分布的平均模型随机波动性的最大似然估计

代理获取

本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

页面导航

著录项
引文网络
相似文献
相关主题

著录项

作者
Carlos A. Abanto-Valle; Roland Langrock; Ming-Hui Chen; Michel V. Cardoso;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2017
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions [J] . Abanto-Valle Carlos A., Langrock Roland, Chen Ming-Hui, Applied stochastic models in business and industry . 2017,第4期

机译：具有重型分布的平均模型中随机波动性的最大似然估计
2. Gradient-based simulated maximum likelihood estimation for stochastic volatility models using characteristic functions [J] . Peng Yijie, Fu Michael C., Hu Jian-Qiang Quantitative finance . 2016,第9期

机译：基于特征函数的随机波动率模型基于梯度的最大似然估计
3. Gradient-based simulated maximum likelihood estimation for Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility models [J] . YI-JIE PENG, MICHAEL C. FU, JIAN-QIANG HU Quantitative finance . 2014,第8期

机译：Lévy驱动的Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的基于梯度的模拟最大似然估计
4. Maximum likelihood, optimal L- and adaptive estimators of location parameter for data samples with symmetric heavy-tailed distributions [C] . Roenko A.A., Lukin V.V., Djurovic I. 4th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2010) . 2010

机译：具有对称重尾分布的数据样本的位置参数的最大似然，最优L估计和自适应估计
5. Two essays on maximum likelihood estimations of Dynamic Stochastic General Equilibrium models. [D] . Kozak, Gulnur. 2008

机译：关于动态随机一般均衡模型的最大似然估计的两篇文章。
6. Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions [O] . Carlos A. Abanto-Valle, Roland Langrock, Ming-Hui Chen, -1

机译：具有重尾分布的均值模型中随机波动的最大似然估计
7. Simulated Maximum Likelihood Estimation of Continuous Time Stochastic Volatility Models∗ [O] . Jun Yu, H. Skaug, Tore Sell, 2009

机译：连续时间随机波动模型的模拟极大似然估计*

Maximum likelihood estimation for stochastic volatility in mean models with heavy-tailed distributions

著录项

引文网络

相似文献

相关主题

期刊订阅