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【2h】

A Mean-Field Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Jumps via Malliavin Calculus

机译：一种平均现场随机的最大最大原理，用于通过Malliavin Calmulus跳跃前向后随机微分方程的最佳控制

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Qing Zhou; Yong Ren;
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年度 2018
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2. MAXIMUM PRINCIPLES FOR OPTIMAL CONTROL OF FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS [J] . BERNT OKSENDAL, AGNES SULEM SIAM Journal on Control and Optimization . 2010,第5期

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3. On Peng's type maximum principle for optimal control of mean-field stochastic differential equations with jump processes [J] . Shahlar Meherrem, Mokhtar Hafayed, Syed Abbas International Journal of Modelling, Identification and Control . 2019,第3期

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5. Malliavin calculus for backward stochastic differential equations and stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion and numerical schemes. [D] . Song, Xiaoming. 2011

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