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【2h】

Continuous-time mean-variance portfolio selection with no-shorting constraints and regime-switching

机译：连续时间均值 - 方差组合选择，无需短路约束和制度切换

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作者
Ping Chen; Haixiang Yao;
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年度 2020
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1. CONTINUOUS-TIME MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION WITH NO-SHORTING CONSTRAINTS AND REGIME-SWITCHING [J] . Chen Ping, Yao Haixiang Journal of industrial and management optimization . 2020,第2期

机译：连续时间均值 - 方差组合选择，无需短路约束和制度切换
2. Continuous-time mean-variance portfolio selection with value-at-risk and no-shorting constraints [J] . Yan W. International Journal of Control . 2012,第1a3期

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3. Continuous-time mean-variance portfolio selection with value-at-risk and no-shorting constraints [J] . Wei Yana* International Journal of Control . 2012,第1期

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4. Dynamic mean-variance portfolio with a benchmark process and no-shorting constraints [C] . Limin Liu, Qingxian Xiao 2011 International Conference on Business Management and Electronic Information . 2011

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5. Convex duality in constrained mean-variance portfolio optimization under a regime-switching model. [D] . Donnelly, Catherine. 2009

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6. Firefly Algorithm for Cardinality Constrained Mean-Variance Portfolio Optimization Problem with Entropy Diversity Constraint [O] . Nebojsa Bacanin, Milan Tuba -1

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7. Continuous-Time Mean-Variance Portfolio Selection: A Reinforcement Learning Framework [O] . Haoran Wang, Xunyu Zhou 2019

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