Bayesian Value-at-Risk backtesting: The case of annuity pricing

机译：贝叶斯价值 - 危险反垄断：年金定价的情况

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Melvern Leung; Youwei Li; Athanasios A. Pantelous; Samuel A. Vigne;
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年度 2021
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1. Back to backtesting: integrated backtesting for value-at-risk and expected shortfall in practice [J] . Carsten S. Wehn The Journal of Risk Model Validation . 2018,第4期

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2. Backtesting and estimation error: value-at-risk overviolation rate [J] . Tsafack Georges, Cataldo James Empirical Economics . 2021,第3期

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3. Value-at-risk backtesting: Beyond the empirical failure rate [J] . Berger Theo, Moys Gunnar Expert systems with applications . 2021,第Sepa期

机译：价值 - 风险反击：超出经验失败率
4. An Empirical Study on Asymmetric Jump Diffusion for Option and Annuity Pricing [C] . Lau Kein Joe, Goh Yong Kheng, Lai An-Chow International Conference on Mathematical Sciences and Technology . 2019

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5. A nonparametric approach for value-at-risk and option pricing (Risk management). [D] . Lin, Bou-Wen. 2000

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6. Refining value-at-risk estimates using a Bayesian Markov-switching GJR-GARCH copula-EVT model [O] . Marius Galabe Sampid, Haslifah M. Hasim, Hongsheng Dai 2012

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