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Africa Stock Markets Cross-Market Linkages: A Time-Varying Dynamic Conditional Correlations (DCC-GARCH) Approach

机译：非洲股票市场交叉市场联系：时变动态条件相关性（DCC-GARCH）方法

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Godfrey Marozva;
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年度 2017
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1. Africa Stock Markets Cross-Market Linkages: A Time-Varying Dynamic Conditional Correlations (DCC-GARCH) Approach [J] . Godfrey Marozva The journal of applied business research . 2017,第2期

机译：非洲股票市场跨市场联系：时变动态条件相关（DCC-GARCH）方法
2. Time-varying characteristics of cross-market linkages with empirical application to Gulf stock markets [J] . Mohamed El Hedi Arouri, Due Khuong Nguyen Managerial finance . 2010,第1a2期

机译：跨市场联系的时变特征及其在海湾股票市场的经验应用
3. European stock market comovement dynamics during some major financial market turmoils in the period 1997 to 2010 - a comparative DCC-GARCH and wavelet correlation analysis [J] . Silvo Dajcmana* Mejra Festicb Alenka Kavklerc Applied Economics Letters . 2012,第13期

机译：1997年至2010年一些主要金融市场动荡期间的欧洲股票市场联动动态-比较DCC-GARCH和小波相关分析
4. Contagion and dynamic correlation of the main European stock index futures markets: a time-frequency approach [C] . Claudiu Tiberiu Albulescu, Daniel Goyeau, Aviral Kumar Tiwari International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration . 2015

机译：主要欧洲股指期货市场的传染和动态相关性：时频方法
5. Stock Markets Dynamic Linkages: Evidence from the Middle East and North Africa. [D] . al-Faleh, Ammer. 2016

机译：股市动态联系：来自中东和北非的证据。
6. Study of the cross-market effects of Brexit based on the improved symbolic transfer entropy GARCH model—An empirical analysis of stock–bond correlations [O] . Xiurong Chen, Yixiang Tian, Rubo Zhao -1

机译：基于改进的符号转移熵GARCH模型的英国脱欧的跨市场效应研究—股票与债券相关性的经验分析
7. STOCK MARKET INTEGRATION FOR THE TRANSITION ECONOMIES: TIME-VARYING CONDITIONAL CORRELATION APPROACH [O] . PING WANG, TOMOE MOORE 2008

机译：过渡经济的股票市场整合：时变条件相关方法

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