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Multiband Prediction Model for Financial Time Series with Multivariate Empirical Mode Decomposition

机译：多元经验模式分解的金融时间序列多频带预测模型

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Md. Rabiul Islam; Md. Rashed-Al-Mahfuz; Shamim Ahmad; Md. Khademul Islam Molla;
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年度 2012
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1. Multiband prediction model for financial time series with multivariate empirical mode decomposition [J] . Islam M.R., Rashed-Al-Mahfuz M., Ahmad S., Discrete dynamics in nature and society . 2012,第Pta1期

机译：具有多元经验模式分解的金融时间序列的多波段预测模型
2. Multiband Prediction Model for Financial Time Series with Multivariate Empirical Mode Decomposition [J] . Md. RabiulIslam, Md.Rashed-Al-Mahfuz, ShamimAhmad, Discrete dynamics in nature and society . 2012,第4期

机译：多元经验模式分解的金融时间序列多频带预测模型
3. CAN THE GQARCH LATENT FACTOR MODEL IMPROVE THE PREDICTION PERFORMANCE OF MULTIVARIATE FINANCIAL TIME SERIES? [J] . Mohamed Saidane, Christian Lavergne American Journal of Mathematical and Management Sciences . 2011,第1a2期

机译：GQARCH潜在因素模型能否改善多元财务时间序列的预测性能？
4. An Intelligent and Hybrid Weighted Fuzzy Time Series Model Based on Empirical Mode Decomposition for Financial Markets Forecasting [C] . Ruixin Yang, Junyi He, Mingyang Xu, International conference on data mining . 2018

机译：基于经验模式分解的智能混合加权模糊时间序列模型在金融市场预测中的应用
5. Sparse moving maxima models for extreme dependence in multivariate financial time series. [D] . Tang, Rui. 2010

机译：多元金融时间序列中极端依赖的稀疏移动最大值模型。
6. Application of Empirical Mode Decomposition with Local Linear Quantile Regression in Financial Time Series Forecasting [O] . Abobaker M. Jaber, Mohd Tahir Ismail, Alsaidi M. Altaher -1

机译：局部线性分位数回归的经验模式分解在金融时间序列预测中的应用
7. How Do You Make A Time Series Sing Like a Choir? Extracting Embedded Frequencies from Economic and Financial Time Series using Empirical Mode Decomposition [O] . Patrick M. Crowley 2011

机译：你如何让时间序列像合唱团一样唱歌？利用经验模式分解从经济金融时间序列中提取嵌入频率

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