Sparse precision matrices for minimum variance portfolios

机译：最小方差组合的稀疏精度矩阵

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Gabriele Torri; Rosella Giacometti; Sandra Paterlini;
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1. Sparse precision matrices for minimum variance portfolios [J] . Gabriele Torri, Rosella Giacometti, Sandra Paterlini Computational management science . 2019,第3期

机译：最小方差组合的稀疏精度矩阵
2. Sparse precision matrices for minimum variance portfolios [J] . Gabriele Torri, Rosella Giacometti, Sandra Paterlini Computational management science . 2019,第3期

机译：最小方差组合的稀疏精度矩阵
3. Minimum-Variance Portfolios Based on Covariance Matrices Using Implied Volatilities: Evidence from the German Market [J] . Mehdi Mostowfi, Carolin Stier The Journal of Portfolio Management . 2013,第3期

机译：基于使用隐含波动率的协方差矩阵的最小方差投资组合：来自德国市场的证据
4. Minimum Variance Portfolio, Equally Weighted Portfolio or Their Combinations: An Empirical Analysis [C] . ZENG Ting, JIANG Chonghui, MA Yongkai International conference on financial risk and corporate finance management . 2012

机译：最小方差组合，同等加权组合或其组合：实证分析
5. On Minimum Variance Unbiased Estimation of a Power Of an Unknown Scalar or Matrix. [D] . Smith, Kathleen Elise. 2017

机译：关于最小方差的未知标量或矩阵的幂的无偏估计。
6. Directional Variance Adjustment: Bias Reduction in Covariance Matrices Based on Factor Analysis with an Application to Portfolio Optimization [O] . Daniel Bartz, Kerr Hatrick, Christian W. Hesse, -1

机译：方向方差调整：基于因子分析的协方差矩阵偏差减少及其在证券投资组合优化中的应用
7. Sparse Precision Matrices for Minimum Variance Portfolios [O] . Gabriele Torri, Rosella Giacometti 2017

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Sparse precision matrices for minimum variance portfolios

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