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Systemic risk in market microstructure of crude oil and gasoline futures prices: A Hawkes flocking model approach

机译：原油和汽油期货价格市场微观结构的全身风险：鹰派植绒模型方法

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Hyun Jin Jang; Kiseop Lee; Kyungsub Lee;
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年度 2019
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1. Systemic risk in market microstructure of crude oil and gasoline futures prices: A Hawkes flocking model approach [J] . Jang Hyun Jin, Lee Kiseop, Lee Kyungsub Journal of futures markets . 2020,第2期

机译：原油和汽油期货价格的市场微观结构中的系统风险：霍克斯群模型
2. Investigating the price discovery and risk transfer functions in the crude oil and gasoline futures markets: Some empirical evidence [J] . Yue-Jun Zhang, Zi-Yi Wang Applied Energy . 2013,第APRa期

机译：调查原油和汽油期货市场中的价格发现和风险转移功能：一些经验证据
3. Explaining Fluctuations in Gasoline Prices: A Joint Model of the Global Crude Oil Market and the U.S. Retail Gasoline Market [J] . Lutz Kilian Energy Journal . 2010,第2期

机译：解释汽油价格的波动：全球原油市场和美国零售汽油市场的联合模型
4. The Empirical Analysis of the Risk of NYMEX Crude Oil Futures Market Based on the VAR-GARCH Model [C] . OUYANG Lingyu, DU Jia Proceedings of ninth international forum - international trade and investment . 2012

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5. Role of speculation in short-term US oil crude prices and gasoline price variability of the 2000s and the role of monetary policy price stability interventions. [D] . Norris, Leah C. 2009

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6. Study on Market Stability and Price Limit of Chinese Stock Index Futures Market: An Agent-Based Modeling Perspective [O] . Xiong Xiong, Ding Nan, Yang Yang, -1

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