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【2h】

Option valuation and hedging using an asymmetric risk function: asymptotic optimality through fully nonlinear partial differential equations

机译：使用非对称风险功能的选项估值和对冲：通过完全非线性部分微分方程的渐近最优性

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Emmanuel Gobet; Isaque Pimentel; Xavier Warin;
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年度 2020
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