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【2h】

Mean-absolute deviation portfolio optimization model under transaction costs

机译：交易成本下的平均绝对偏差产品组合优化模型

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作者
Hiroshi Konno; Annista Wijayanayake;
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年度 1999
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1. Portfolio optimization using a credibility mean-absolute semi-deviation model [J] . Vercher Enriqueta, Bermudez Jose D. Expert Systems with Application . 2015,第20期

机译：使用信誉均值-绝对半偏差模型的投资组合优化
2. A modified goal programming approach for the mean-absolute deviation portfolio optimization model [J] . Chang CT Applied mathematics and computation . 2005,第1期

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3. A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs [J] . Yuri Kabanov, Claudia Kluppelberg Finance and stochastics . 2004,第2期

机译：带有交易成本的模型中优化投资组合的几何方法
4. Mean-Absolute Deviation Optimization Model for Hedging Portfolio Selection Problems [C] . ETP International Conference on Future Computer and Communication . 2009

机译：对冲投资组合选择问题的平均绝对偏差优化模型
5. Lyapunov exponents for stochastic Anderson models with non-Gaussian noise; portfolio optimization in discrete time with proportional transaction costs under stochastic volatility. [D] . Kim, Ha Young. 2010

机译：具有非高斯噪声的随机Anderson模型的Lyapunov指数；随机波动下具有成比例交易成本的离散时间的投资组合优化。
6. Estimation of the cost-effectiveness of HIV prevention portfolios for people who inject drugs in the United States: A model-based analysis [O] . Cora L. Bernard, Douglas K. Owens, Jeremy D. Goldhaber-Fiebert, 2017

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7. A Geometric Approach to Portfolio Optimization in Models With Transaction Costs [O] . Yuri Kabanov, Claudia Klüppelberg 2007

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