Розроблено підхід до розпаралелювання процесу розв’язання векторних дискретних оптимізаційних задач за умов невизначеності й ризику, який полягає у зведенні пошуку розв’язків вхідної задачі до розв’язання послідовності однокритеріальних підзадач лінійної оптимізації. Методи розв’язання останніх ґрунтуються на ідеях декомпозиції, відсікаючих площин, релаксації і зводяться до задач безумовної максимізації угнутих кусково-квадратичних функцій, які розв’язуються за допомогою паралельного алгоритму методу Ньютона.
展开▼
