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Measurement of Dynamic Portfolio VaR Based on Mixed Vine Copula Model

机译：基于混合藤蔓模型的动态产品组合VAR

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Zhao Ru-bo;
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年度 2017
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1. Measurement of Dynamic Portfolio VaR Based on Mixed Vine Copula Model [J] . Zhao Ru-bo, Tian Yi-xiang, Tian Wei, Journal of Finance and Accounting . 2017,第2期

机译：基于混合藤Copula模型的动态投资组合VaR的度量
2. Correlations and risk contagion between mixed assets and mixed-asset portfolio VaR measurements in a dynamic view: An application based on time varying copula models [J] . Han Yingying, Gong Pu, Zhou Xiang Physica, A. Statistical mechanics and its applications . 2016,第Null期

机译：动态视图中混合资产与混合资产投资组合VaR度量之间的相关性和风险传染：基于时变copula模型的应用程序
3. A D‐vine copula‐based model for repeated measurements extending linear mixed models with homogeneous correlation structure [J] . Killiches Matthias, Czado Claudia Biometrics: Journal of the Biometric Society : An International Society Devoted to the Mathematical and Statistical Aspects of Biology . 2018,第3期

机译：基于D-VINE Copula的模型，用于重复测量与均匀相关结构延伸线性混合模型
4. The Application of Improved Mixed-copula Model in Portfolio VaR Measurement [C] . Qingsong Li, Shushan Li, Baiyi Zhang 2012 IEEE 5th International conference on management engineering amp; technology of statistics . 2012

机译：改进的混合copula模型在证券投资组合价值计量中的应用
5. Applications of copula-based models in portfolio optimization. [D] . Xu, Yue. 2005

机译：基于copula的模型在投资组合优化中的应用。
6. Modeling risk dependence and portfolio VaR forecast through vine copula for cryptocurrencies [O] . Khreshna Syuhada, Arief Hakim 2020

机译：通过葡萄拷贝对加密通货紧额进行建模风险依赖和投资组合VAR预测
7. A D-vine copula based model for repeated measurements extending linear mixed models with homogeneous correlation structure [O] . Killiches, Matthias, Czado, Claudia 2017

机译：基于D-vine copula的模型，用于重复测量，线性延伸具有齐次相关结构的混合模型

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