Convex duality in constrained mean-variance portfolio optimization

机译：约束均值均衡的凸面 - 方差组合优化

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Chantal Labbé; Andrew J. Heunis;
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年度 2007
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2. The mean-variance cardinality constrained portfolio optimization problem using a local search-based multi-objective evolutionary algorithm [J] . Chen Bili, Lin Yangbin, Zeng Wenhua, Applied Intelligence: The International Journal of Artificial Intelligence, Neural Networks, and Complex Problem-Solving Technologies . 2017,第2期

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